第19节

利的合理界限正在消失，造成了全社会的道德蜕化。当然，杀人越货，偷盗诈骗，直接损害他人的身体、财产，是市场经济（以及一切人类有组织的社会中）所反对的，这是每个正常人都可以判断的。然而除此以外，是否也会发生并不对任何人直接构成威胁，却因追求自利而造成对整体的危害呢？对策论的研究清楚地告诉我们，这不但可能，而且还经常发生。著名的囚犯难题（参见拙著《生活中的经济学》末一篇“囚犯难题和市场规则”）就是一例。

在囚犯难题情况下，各人追求自利形成的最终局面，是一个纳什均衡，它是对所有的人均不利的一个结局。因为它是一个均衡解，一旦陷入其中，要摆脱这个困境远非易事。因而对策论又深入到研究重复对策和多阶段对策，这些概念涉及到制度演变的基本规律。当然，了解规律未必就能避免危机，因为事物的发展似乎有一种不可抗拒的力量在支配着。人类能够摆布自然，让自然界为人类所利用，可是人类却无法纠正自己所造成的悲剧，波黑战争、卢旺达残杀不都是例子吗？从斯密到纳什，由于杰出人物的深邃思想，我们对制度形成及对策规律有了深刻得多的理解。但要靠它来挽救人类，恐怕还是非常遥远的事。 部分诺贝尔经济学奖得主的演讲(1) 劳伦斯·克莱因（Lawrence R. Klein）的演讲演讲日期：1984年10月25日当我们研究伟大经济学家的成长历程，或是探索经济思潮何以会有特定走向时，我认为如果能深入了解当时经济情势与经济思想趋向之间的互动关系，必然会有丰硕的收获。这在总体经济学的范畴最为明显，但在整个经济学上亦不例外。在此举一个与我个人发展密切相关的例子，就是为解决二三十年代，尤其是经济大恐慌问题而出现的凯恩斯学派经济学。

凯恩斯对当时的各项问题极感兴趣，也尝试发展出能解决这些问题的经济理论，但其间经过长期的酝酿。他的学术生涯深受第一次大战后签订的凡尔赛和约（Treaty of Versailles）的影响，其后还有英国金本位制、战后的通货膨胀、失业等等问题，最后才是1929年开始的经济崩溃。我们大学在印制介绍手册时，会要求每位教授用几句话来说明自己为何投身到学术领域中。我之所以进入经济学的世界，是因为身为经济大恐慌时代的年轻人，我渴望了解周遭究竟发生了什么事。成长在那个年代，心里的确充满了苦闷，人们很容易因经济生活的问题而丧失斗志，就算是18或20岁的年轻人，也感觉不到有无穷的机会等待着他们。相比之下，在过去的二三十年，年轻人固然担心核战争的威胁，但也同时感受到，如果和平能维持下去，那么他们的未来会有各式各样的机会。〉〉〉数学与经济学的结合但当时另一项新兴事物，却给我带来了幸运。我的脑海里原本一直浮着一个想法，就是数学可以应用到经济问题的分析上。我在大学所修的课程，大部分不是数学就是经济学。我并不是富有原创力的数学家，也不是所谓的数学天才，这点我早由自己曾经参与的数学竞赛就知道了。

不过我深深被大学的数学课程所吸引，同时产生了数学可以应用到经济学上的念头。例如，用数学式来表现需求曲线或收益的预估。当我泡在加利福尼亚大学柏克莱分校的图书馆里时，十分惊讶地看到，各种新兴学科的相关期刊内容十分深入，探讨问题的复杂程度，更是远远超过我的想像。其实，我大学时代的指导教授并不赞同我在攻读经济学时兼修数学，但我依照自己的想法而行，充分利用了40年代初期柏克莱的最佳资源：一流的经济系、数学系以及数理统计系。有些人的成就可以追溯到高中时期，但我的学术专业则是发源自第二次世界大战前的柏克莱，以及其后获得的麻省理工学院奖学金。在麻省理工学院，我遇到了耀眼的经济学天才萨缪尔森。当年我在柏克莱的图书馆浏览时，曾经看过好几本早期的《计量经济期刊》（Econometrics），其中萨缪尔森的文章特别吸引我的目光。当我有机会前往麻省理工学院就读时，能和萨缪尔森共同研究的念头，或许更坚定了我的决心。一开始我在他手下担任研究生助理，除了极力找机会与他接触，也努力捕捉他在每次碰面时所传达的见解。

透过数学与政策应用，萨缪尔森成为阐释凯恩斯理论的先锋，而我既和他共事，也就马上面对两项挑战——其一是要让这种总体经济学的思考方式广为人所接受，其二是要让数理方法成为经济学研究的方法的一种。后来，这两项挑战都成功地完成了，但其间也经过一二十年遭受激烈反对的过程。当萨缪尔森的《经济学》（Economics）成为经济学普遍使用的入门教科书时，凯恩斯经济学可以说自此根深蒂固，形成无法扭转的趋势。在接下来的一批批学生中，经济研究所的课程逐渐转向了数理的研究方法，因此学生学成后的教学或研究，也都是循此脉络。数理方法的终告确立，首先是在美国，继之则是欧洲、日本、印度以及世界各地，不过其中许多基础仍在欧洲建立，而且许多美国数理经济学大师都是外来移民。然而，萨缪尔森与弗里德曼等本土学者使数理经济研究具有美国本土特性，并在美国广受欢迎。麻省理工学院的岁月，是我进入经济学专业的起步，而我离开研究所后的第一份工作，是在芝加哥大学的考列斯委员会（Cowles Commission）任职。当年我24岁，这份工作好像是又进入另外一个研究所。就像许多科学领域一样，其实我那时就是所谓的博士后研究员。

〉〉〉计量经济模型的起步40年代末期的芝加哥大学经济学系，真可谓人才济济，这种坚强的阵容，恐怕是后无来者了。在我们这群亲密的工作伙伴里头，先后产生了四位诺贝尔经济学奖得主，而在下一代的考列斯研究人员——部分在芝加哥大学，部分在耶鲁大学——之中，又产生了两位得主。我们合力专注研究单一的课题——为美国经济建构整体的计量经济模型（继30年代丁伯根模型的第二度尝试），运用了当时最先进的统计学理论、经济学理论以及各种现有的资料。经过4～5年密集的研究之后，这个工作团体的成员陆续散开，展开了新的学术生命。不过我个人日后的研究，仍延续了这项建立总体模型的努力，而许多曾经与我共事的才俊，则分别在不同的经济学分支中一展才能——如库普曼（Tjalling Koopmans）在活动分析（Activity Analysis）上、阿罗在一般均衡理论上、西蒙（Simon）在决策分析（Decision Analysis）上、安德生（Anderson）在统计学上、马尔夏克（Jacob Marschak）在组织理论上等等。

部分诺贝尔经济学奖得主的演讲(2) 在尝试整合计量经济学的方法论与凯恩斯总体经济分析时，我们一直信心十足。面对战后的规划工作，我们觉得整个经济的的福祉正掌握在我们手中。在往后的十年，我们透过模型的建构与运用所获致的成果，远超过当初我们预估战后美国情况时最大胆的梦想。不过我们知道自己做的还不够好。我们所建构的系统是从考列斯委员的成果演化而成，已成为经济学者标准研究工具组合的一环。这些系统扮演了非常重要的角色，但并没有完全主导政策的形成，它们在经济预测上位居领导角色，但也并非经济预测领域中独一无二的方法。芝加哥大学里的科学家，秘密地以编组方式进行比考列斯委员会更重要的研究计划。由于考列斯委员会的主任，正是这群科学家的领导人季拉德（Leo Szilard）的老友，因此，我们与那些科学家交往相当频繁。季拉德这位堪称20世纪最绝顶聪明的人物之一，偶尔也会客串业余经济学家的角色。他曾建构总体经济的室内赛局（Parlor Games），来说明如何透过一项货币管制方案以消除景气循环，也教导我们许多研究的策略，以及如何融合政治与科学。

还有一位我们常接触的科学家，是传奇人物冯纽曼（John Von Neumann），他在前往洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）的途中，常会造访芝加哥，因为当时横贯美国东西部的火车行程，必须在芝加哥换车。另外一位对考列斯委员会的成员有相当深入影响的，是哥伦比亚大学数理统计者瓦德（Abraham Wald）。〉〉〉欧洲学术之旅我个人学术生涯的下一步，就是要培养更丰富的国际观。在那一段时光，有些经济学者每个月都要到世界各地实地考察，到欧洲更是家常便饭。我也在1947年离开考列斯委员会后，展开了一趟横渡大西洋的欧洲之旅。当时我刚在渥太华（Ottawa）结束了第一个月加拿大经济模型的整合工作。此一专案后来在加拿大持续了很长时间，造就了一个在加拿大学术界相当活跃的团体，至今规模仍在不断扩大中。到欧洲各地的经济与计量经济研究中心造访考察，也算是我的教育的一部分。我从中对世局有更深刻的了解，但是更吸引我的仍是这些主题在美国的蓬勃发展。至于亲眼目睹欧洲从战后的瓦砾中重建，也是相当可贵的经验，并开启了许多迄今仍活跃的专业交流。这些对我个人的学术生涯的发展，都产生了重大的冲击。

大战之前，英国的剑桥及伦敦可以说是影响世界经济思潮的重镇，来自全球各地的人士齐聚那里进行研究。美国则是急起直追，但直到1946年以后，才取而代之，而各国学者也就纷纷来到美国。事实上，许多其他研究领域也是由美国执世界之牛耳，这种现象40年来一直没有太大的改变。在海外历练的那一年，我有机会接触到正宗凯恩斯学派的学者，也就是曾与凯恩斯共事的剑桥学者。我和凯恩斯素昧谋面，但是透过卡恩（Kahn）、罗宾逊夫人以及斯拉法（Pierro Sraffa），使我对剑桥学者的思想有深入的认知。我同时也见到了卡尔多与斯通（Stone）等重要学者。有趣的是，当年我的老师萨缪尔森尚未到过剑桥，但对这些学者却如数家珍。剑桥的人也曾向我提过此事。我第一次造访欧洲，刚好是萨缪尔森初访欧洲之前的几个月，我们在他行程的第一站挪威会面。在海外的一年，我大部分时间都在挪威，跟着奥斯陆大学的教授弗里希（Frisch，1969年第一届诺贝尔经济学奖得主之一）学习。当时，萨缪尔森刚出版《经济学》一书，受到热烈的佳评。他在欧洲各地访问之际，我也刚好结束了在欧洲一年的研究。凯恩斯体系中涉及一个问题，即财富对储蓄的影响。

这在总体经济学的文献里，就是所谓的庇古效果（Pigou Effect），但实质上庇古对这个问题的探讨，主要是从流动资产（Liquid Assets）而非总财富的观点来考察。当时战争刚结束，民众手上都握有为数不少的流动资产（特别是储蓄公债），所以这是一个相当普遍也极为重要的课题，值得深入探究。〉〉〉接触调查研究方法我从欧洲返回美国之后，加入由伯恩斯（Arthur Burns）所领导的国家经济研究局（National Bureau of Economic Research）。在那里，我先是从事铁路部门生产函数的预估工作，一年后，参加了局里与密歇根大学调查研究中心（Survey Research Center of the University of Michigan）合作的一项专案计划，利用消费者财务调查的资料，以进一步了解储蓄行为，尤其是庇古效应。第二次世界大战后出现的经济研究新趋势，其中之一就是我所从事的计量经济学，特别是总体计量经济学俨然成为主流。至于调查研究方法，则在战时蓬勃发展，用来协助政府规划民间活动而提升战斗力。

其中一个主要的团体设于农业部之内，除了和学术界建立联系，并在安娜堡（Ann Arbor）密歇根大学成立了社会研究所（Institute for Social Research）。我和这些统计学的工作团队共事愉快，而他们跨学科的研究态度，也令我耳目一新。我从中学到许多经济学与心理学、社会学还有其他学科之间的相互关系。在调查研究中心，我学到了许多家庭行为（Household Behavior）的知识，以及相关的测量技巧。该项工作是利用人口抽样的方法，每一项研究的人有数千个。这些研究让我进入了处理大规模资料的领域，借助打孔卡片及电子处理机械来完成工作。电脑在当时已问世，只是几乎还未用到经济及社会问题的处理上。 部分诺贝尔经济学奖得主的演讲(3) 我到密歇根大学之后，教了一点计量经济学，而关心的重点仍在调查研究方面。后来，我接到福特基金会（Ford Foundation）赞助的经费，因为他们当时基于税负的考虑，有大笔款项可捐给一些大学。经济系的人对如何运用突然收到的经费，还真有点不知所措。

于是，我创办了数量经济研究小组，把一些研究所的学生组合起来，重回建立计量经济模型的本行——再度展开原先在考列斯委员会的工作。〉〉〉建立美国经济模型其中一位研究生叫戈德伯格（Arthur Goldberger），我们两人合作完成了一套新的美国经济模型，称为克莱因-戈德伯格模型（Klein-Goldberger model）。我们将在考列斯委员会建构的模型加以补充及修正，并导入一些调查研究的发现，用以定期从事经济预测。由克拉克（Colin Clark）这位来自澳大利亚大胆的统计经济学家之赐，把我们的研究成果推向高峰。他在极有影响力的《曼彻斯特卫报》（Manchester Guardian）全球版周刊上撰文指出，朝鲜战争期间逐渐下滑的经济，可能会导致大规模的衰退。他甚至吓唬大家，我们会遭遇最可怕的经济事件——由于经济情势持续盘旋衰退，终将重演1929年的全面崩溃。我在重新检视我们的模型对1953年至1954年经济的预测后，得到的结论是，情况不至再像1929年一样。于是，我和戈德伯格合写了一篇文章寄给该报，很高兴除了文章大幅刊登出来，还配上一幅劳氏漫书（Low Carton）。

克莱因-戈德伯格模型相关估计的运算，当年只有片段零碎地利用到电脑。为了模型求解的问题，我们可能要花上一二天，借助桌上型计算机以人工计算。密歇根装设了一组大型的数位电脑，我们也开始进行模型自动求解——也可称之为模拟。但是直到我离开密歇根大学之前，还没有什么具体的成果。在麦卡锡（McCarthy）主义高涨的年代，我离开了密歇根来到平静而崇尚学术自由的牛津，在统计研究所（Institute of Statistics）任职，仿效密歇根的调查形式进行英国的储蓄调查。在牛津期间，我又回到模型建构的本行，对象是整个英国。在这里，我认识了日后相交达二十五年的好友博尔（James Ball）爵士，他曾在牛津上过我讲授的计量经济学，并和我一起发展牛津模型。牛津大学在进一步运用电脑于数量运算上，虽然略有进展，不过还是无法为模型求解。〉〉〉加入宾夕法尼亚大学1958年我回到美国，在宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）担任教授一职。这里的校长、行政主管及各学院院长，均对学术自由这项严肃课题持尊重的态度，令我深感敬佩。

从我在宾夕法尼亚大学及华顿学院（Wharton School）展开教职开始，我又再度投身建构美国经济模型的工作，这次采取的是季度资料。因为有了英国及密歇根的经验，我开始导入一些预期（Expectations）的概念。这就是一系列华顿模型的滥觞。华顿模型改以季度为时间单位，重视短期景气循环的变动，运用了更多预期调查的资料，同时所有会计科目都以当期价格来表示。特别是最后一项的改变，修正了克莱因-戈德伯格旧模型的缺点。新模型的第一版是用来预估美国的经济，预估的结果送交肯尼迪政府中的经济学者参考，当时他们对我们的乐观预估——经济将从1960到1961年衰退的情况复生，还表示不敢置信。几年后，我的注意力又移转到更新的方法，也不再对第一版的模型做任何的修正。但是我把完整的档案，包括资料列表及方程式，还有一位受过训练的助理人员，全都移交给商务部（Department of Commerce），因为他们之前曾要求协助模型建构的工作。

这些资料再加上其他宾夕法尼亚大学一些相关的博士论文，终于形成了今天所谓的商务部企业经济研究室（Office of Business Economics）模型，简称OBE模型。此一模型发展出自己独特之处，也是众多美国经济模型中相当杰出的一个，但其根源则是第一版的华顿模型。在这个阶段，我进入两个研究方向，两者都对我个人专业领域的发展产生根本性的影响。社会科学研究委员会（Social Science Research Council）之下的经济稳定研究小组（The Committee on Economic Stability）在1959年计划发展一个扩大的短期预测模型，我是该项专案计划的主要调查人之一，同时负责设计一套团队合作的方式来建立模型，也就是针对经济体系的每个部门各指定一位负责的专家。我和指导委员会其他成员，则负责将个别部分塑造一个整体。我们在个别部分可以说都网罗到最佳人才，而且整体的运作也非常顺畅。

但这个研究组合真正的成就，可归纳为以下四点：①我们借助联邦储备（Federal Reserve）的专才，建立了完整的货币部门，成为在许多后续模型中占重要地位的货币部门的前身，也弥补了克莱因-戈德伯格模型的缺点；②提出不同产业间流动的投入－产出部门，并与最终需求与所得决定的传统总体模型相互联系；③成立资料库（Databank），有系统地记录系统内使用的所有资料；④采取自动化的运算，特别是在大型非直线性动态方程式系统的求解上有重大的突破。这项联合专案研究，还有其他突出的特色，都记录在三册的专案报告里头。 部分诺贝尔经济学奖得主的演讲(4) 〉〉〉预测模型精益求精社会科学研究委员会开始这项合作计划后不久，整个计划又转到布鲁金斯研究所（Brookings Institution），所以后来即以布鲁金斯模型为名。在筹划这个大型合作案时，对于专案的进度、发展及应用，我们曾咨询许多参与的专家，而其中特别值得注意的是资料运算部分。

在电脑方面出力的有宾夕法尼亚大学人员（我们学校一批极富原创力的年轻博士候选人为计量经济设计不少第一代的电脑程序，给研究工作相当大的益）、布鲁金斯研究所人员以及麻省理工学院人员。宾夕法尼亚大学方面由我设计了一组繁复的互除法（Algorithm）运算，而麻省理工学院的顾（E．Kuh）教授对布鲁金斯研究所的弗洛姆（G．Fromm）的建议，则提供了重要的联系网络。他们两位就高斯重复计算法（Gauss Iteration Methods）的发现交换意见，我们则在费城进行检定与测验，并很快地将这些方法转化成为处理大型动态系统的世界标准。从早期在密歇根开始使用电脑时，模型模拟（Model Simulation）就是有效应用模型的一大障碍，然而一旦了解其中的基本原则，我们乃至以后的世代就能够有效驾驭电脑。在提出第一代华顿模型之后，除了社会科学委员会——布鲁金斯模型之外，我的第二项研究方向是发展一套用途完全不同的模型，供商业预测之用。我曾由洛克菲勒基金会（Rockefeller Foundation）取得小笔经费，来建构第一代的华顿模型。

后来，我们在华顿学院成立了一个以数量方法来从事经济研究的单位，其财源则是来自福特基金会及国家科学基金会（National Science Foundation）。但是，我知道这种补助性财源只是暂时的，到60年代中期就会用完。〉〉〉与企业界的合作就在同一时间，几家大公司分别和我联系，希望我能够协助他们的经济研究部门建构计量经济模型。因此，我就向五家重要企业提出建议，由我们在华顿学院为他们建构一套模型并提供预测，而他们则以赞助我们计量经济的研究计划作为回馈。埃文斯（Michael Evans）在1963年加入宾夕法尼亚大学，也参与我们与民间合作的新预测小组。他带来在布朗大学（Brown University）博士论文中所发展的另一套模型。一开始，我们有两套预测数字，一个是来自他的模型，另一个则是来自原来的华顿模型。不久之后，二者整合为一合并模型，也成为华顿系列出